九月，FCS 2021第三届中国证券基金和资管CIO峰会在上海隆重召开。DolphinDB联合创始人兼COO初阳春受邀出席会议，并在主论坛作《量化金融离线分析与实时计算的统一框架》的主题演讲。
本届峰会以“数字重构价值 变革驱动成长”为主题，集结了各头部企业大咖，围绕数字化改革、AI智能、智能风控和信息安全等诸多话题展开分享。DolphinDB初总的演讲受到了广大听众的关注，他先向大家简要介绍了量化策略的流程的概念，后分别从流批一体的实现、流数据计算引擎、流数据并行计算、流水线处理、流数据接入、计算结果输出、量价因子计算案例方面重点阐述了量化策略的具体内容以及DolphinDB在流批一体方案方面的优势。
会上，DolphinDB优越的海量数据存储与查询性能以及高吞吐、低延时、全面的实时计算等功能特点引起了多方的关注，在演讲结束后，众多与会嘉宾和观众纷纷来到DolphinDB展区做进一步的交流和探讨。
金融时序数据库的最佳选择
作为一家专注于时序数据库研发的硬核厂商，DolphinDB在大规模数据处理与分析领域拥有世界领先的性能水平，特别适用于量化金融与物联网等领域对海量数据存储、查询及分析有极高要求的场景。
在金融量化领域，目前国内金融机构在对历史数据与实时数据的存储与分析中普遍使用独立的数据库、数据分析系统、实时流计算系统，而且这些通用型系统均非针对量化金融的使用场景与数据量而设计，在处理大规模金融数据，尤其是中高频交易数据时，性能远远不能满足需要。大规模数据在各个独立系统之间过长的转移耗时，往往也成为整个系统性能的瓶颈。
DolphinDB提出了全新的解决方案，将数据库、数据分析与实时流计算功能在一个系统内实现，最大限度避免了数据在不同系统之间的转移，并且针对量化金融的特定需求做了架构优化与功能设计。与金融机构现有系统相比，DolphinDB的性能有10-1000倍的提升，实现PB级历史数据毫秒级查询与秒级计算响应，以及毫秒级实时因子计算。
在应用场景方面，除了原始数据和下单系统，DolphinDB可以满足金融机构用户在分析结构化数据方面的所有业务需求，显著降低硬件要求以及运维成本。目前，DolphinDB已被中信证券、东方证券、西部证券、台湾永丰金证券、华夏基金、希格斯投资、淘利资产、crypto.com、森浦资讯、上海财经大学等众多金融领域的头部机构采用。
