赛题名称：Optiver - Trading at the Close 赛题类型：预测美股收盘走势 赛题链接👇：
https://www.kaggle.com/competitions/optiver-trading-at-the-close
比赛介绍
纳斯达克股票交易所的每个交易日都以纳斯达克收盘交叉竞拍结束。这个过程确定了交易所上市证券的官方收盘价格。这些收盘价格对于投资者、分析师和其他市场参与者来说，是评估个别证券和整个市场表现的关键指标。
在这个比赛中，您面临的挑战是开发一个能够利用订单簿和股票收盘交叉竞拍数据来预测数百种纳斯达克上市股票的收盘价格走势的模型。来自竞拍的信息可以用于调整价格、评估供需动态并识别交易机会。
评估指标
提交的评估标准是预测回报与观察目标之间的平均绝对误差（MAE）。其计算公式如下：
其中：
是数据点的总数。 是数据点 的预测值。 是数据点 的观察值。
数据集描述
这个数据集包含了纳斯达克股票交易所每日十分钟收盘竞拍的历史数据。您的挑战是预测股票的未来价格相对于由纳斯达克上市的股票构成的合成指数的未来价格走势。
这是一个使用时间序列API进行预测的竞赛。私有排行榜将使用提交期结束后收集的真实市场数据来确定。
[train/test].csv - 竞拍数据。测试数据将通过API提供。
stock_id
- 股票的唯一标识符。并不是每个股票ID都存在于每个时间段中。date_id
- 日期的唯一标识符。日期ID在所有股票中是连续且一致的。imbalance_size
- 当前参考价格下未匹配的金额（以美元计）。imbalance_buy_sell_flag
- 反映竞拍不平衡方向的指示器。买方不平衡；1 卖方不平衡；-1 无不平衡；0 reference_price
- 最大化配对股票的价格，最小化不平衡，以及最小化距离买卖双方报价中点的距离的价格，按照这个顺序。也可以认为是在最佳买卖价之间限定的接近价格。matched_size
- 当前参考价格下可以匹配的金额（以美元计）。far_price
- 基于仅考虑竞拍兴趣的情况下，将最大化匹配股票数量的交叉价格。此计算不包括连续市场订单。near_price
- 基于竞拍和连续市场订单，将最大化匹配股票数量的交叉价格。[bid/ask]_price
- 非竞拍订单簿中最具竞争力的买入/卖出水平的价格。[bid/ask]_size
- 非竞拍订单簿中最具竞争力的买入/卖出水平的美元名义金额。wap
- 非竞拍订单簿中的加权平均价格。seconds_in_bucket
- 自交易日收盘竞拍开始以来经过的秒数，始终从0开始。target
- 股票wap的未来60秒变动，减去合成指数的未来60秒变动。仅提供给训练集。合成指数是由Optiver为这个竞赛构建的纳斯达克上市股票的自定义加权指数。 目标的单位是基点（basis points），这是金融市场中常见的测量单位。1个基点价格变动相当于0.01%的价格变动。
所有与价格相关的列都相对于股票wap（加权平均价格）在竞拍期间开始时的价格变动。
sample_submission - 一个有效的样本提交，通过API提供。可参考https://www.kaggle.com/code/sohier/optiver-2023-basic-submission-demo以了解如何使用样本提交的简单示例。
revealed_targets - 此文件中每个日期的第一个time_id
提供了前一日期的整个日期的真实target
值。所有其他行都包含大部分空值。
public_timeseries_testing_util.py - 一个可选的文件，旨在使运行自定义离线API测试变得更容易。请参考脚本的文档字符串以获取详细信息。
example_test_files/ - 旨在说明API如何运作的数据。包括API提供的相同文件和列。
optiver2023/ - 启用API的文件。预计API将在不到五分钟内交付所有行，并且仅占用不到0.5GB的内存。
赛题赛程
2023 年 9 月 20 日 - 开始日期 2023 年 12 月 13 日 - 报名截止日期 2023 年 12 月 13 日 - 团队合并截止日期 2023 年 12 月 20 日 - 最终提交截止日期
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