浙江大学讲座回顾丨探索中高频量化交易的世界

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11月10日，DolphinDB 创始人兼 CEO 周小华博士受邀出席了浙江大学金融家大讲堂活动，作为讲师带来了主题为《探索中高频量化交易的世界：高性能基础设施的构建和应用》的精彩讲座。当天虽然小雨淅沥，但完全没有影响参会者的热情，近五十人参加了本次讲座。

“如何在中高频数据中挖掘 Alpha 信号？” 周博士的讲座以一个简短有力的问题开场，围绕“如何高效存储和分析海量数据，更快发掘新的有效因子”这一行业重点问题，周博士详细描述了中高频量化投研中面临的新挑战，并向大家分享了DolphinDB 在为行业解决这些问题时，总结出的深刻经验。

随着行情数据频率的提高，海量数据会给投研带来极大的压力。以高频因子数据为例，数据量是原始行情数据的 10-100 倍，通常会达到 500+TB。如何海量数据集上实现数据的高效存储、分析和实时计算，是每一个量化团队必须面对的问题。

周博士从存储、计算、实时计算三个方面，分别总结了传统解决方案的缺点与不足，并以 DolphinDB 为例，向大家介绍了中高频量化投研的最佳实践。

存储方面，传统的解决方案（以关系型数据库为例）有着压缩比低、分析和计算能力弱、数据难以管理等问题；
分析方面，SQL 和 Python 虽然应用广泛，但却有着复杂逻辑表达能力不足和计算性能不佳等问题，C++性能满足要求，但自研开发成本太高。此外还有 Spark 和 Ray 等分布式计算工具，均没有针对金融领域开发的算子库，因此可能并不是中高频量化投研的最佳选择。
实时计算方面，现有流行的流计算组件有着生产上线成本高，从批计算到流计算代码转写和结果校验非常耗时；Flink、Kafka 等技术栈开发成本高，物化视图技术只能解决简单的流计算问题，且时延较高不能满足高性能的要求。

如何解决上述问题，DolphinDB 提出了新的解决方案。点击阅读原文，观看讲座回放。