DolphinDB & 超级量化 · 量化私募联合分享

DolphinDB智臾科技 2023-12-21

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分享时间：2023年12月23日（周六）16:00-18:00

腾讯会议：739-462-203

活动目的：拓宽对量化行业认知，为同学们提供实习/全职机会

参与方式：请联系 DolphinDB 小助手报名

# 活动介绍 #

本次活动以拓宽同学们对量化私募行业的认知为主旨，特邀三家量化行业资深从业者，从超一线实战角度为大家带来他们眼中的量化行业动态，技术干货知识、入行建议等，活动由嘉宾分享+同学互动提问构成。

嘉宾介绍

周小华

智臾科技创始人&CEO

上海交通大学本科、硕士学位

美国 Drexel 大学信息科学和技术博士学位

智臾科技（DolphinDB）创始人、CEO

周小华博士主要从事文本检索、数据挖掘和大数据方向的研究。在相关领域的国际顶级期刊和顶级学术会议（TKDE，SIGIR,SIGKDD，CIKM 等）发表论文30余篇。博士毕业后，在美国 LYZ 基金、巴克莱资本、摩根史丹利从事程序化交易策略和高频交易系统的研发，是金融大数据存储，检索、分析和建模方面的资深专家。

浙江智臾科技有限公司由多位旅美博士于2016年归国成立，致力于为全球用户提供稳定高效、开发便捷的新一代实时分析平台。由智臾科技研发的高性能分布式时序数据库 DolphinDB ，不仅支持海量数据的高效存储与查询，更开创性地提供功能完备的编程语言以支持复杂分析，以及高吞吐、低延时、开发便捷的流数据分析框架，是计算能力最强的数据库系统之一。DolphinDB 显著提升了海量数据分析的效率，并且大幅减少开发成本，使企业能够更加灵活应对瞬息万变的行业竞争。DolphinDB 已经广泛应用于多家头部券商、百亿私募、公募基金和银行，代表客户有中信证券、华泰证券、前沿资产、鸣石基金、华夏基金、招商银行、东亚银行等。

分享主题：探索中高频量化交易的世界：高性能基础设施的构建与应用

内容包括：

因子挖掘是量化交易的基础。除传统的基本面因子外，从中高频行情数据中挖掘有价值的因子，并进一步建模和回测以构建交易系统，是一个量化团队的必经之路。同时，在高度博弈的金融领域，因子的有效时间会随着博弈程度的加剧而缩短，如何使用更加高效的工具和流程、更快发掘新的有效因子，是每一个交易团队必须面对的问题。这场专题讲座将深入中高频量化交易的核心与关键技能，探索如何通过高性能基础设施的构建与应用来实现高效的策略研发。

徐长暘

陶山私募量化投研负责人

香港中文大学金融学硕士

陶山私募量化投研负责人

徐长暘先生曾就职于香港城堡基金等多家高频交易量化公司，并在多家外资和内资基金担任研究员和基金经理，覆盖策略有：高频做市，期权，期货CTA，宏观，股票，事件驱动，具有丰富的海内外市场投研与实盘经验。

上海陶山私募基金管理有限公司，登记编号P1071838，协会观察会员。公司创始团队来自于银行及海外知名对冲基金，核心投研人员均毕业于北大、清华、复旦、交大、UCL、香港中文大学等国内外知名学府。自2021年成立以来，陶山基金创造了优异的产品业绩并荣获各类奖项。

分享主题：量化策略的核心思路

内容包括：

1）重视统计误差

2）构建因子的思路

3）从指数增强：从策略到实盘

胡纬砾

盛泉恒元资深宏观研究员

南京大学金融学硕士，南航自动化工科复合背景

盛泉恒元资深宏观研究员

胡纬砾先生专注宏观研究领域长达8年，擅长综合分析中美经济、货币政策、国内利率等宏观因素，对A股、港美股、汇率及大宗商品策略提供决策支持，构建PMI与估值间的原创模型，撰写发布《宏观视角下的A股估值》等多篇深度专题研究报告。

盛泉恒元成立于2014年，百亿证券私募基金管理人，中性产品累计运行时间超过8年。近年来多次荣获行业三年期、五年期等年度长期奖项，展现了盛泉恒元长期主义的投资理念及穿越周期的投资能力。目前团队总人数50+，成员来自清华、北大、上交、南大、中科大、UCLA、PENN等国内外优秀大学，投研人员占比超过60%，员工主动离职率低于5%。

分享主题：宏观研究在投资中的应用

内容包括：

1）宏观的意义（对经济的意义，对投资的意义）

2）投资中的宏观框架

3）宏观数据的量化处理

参与方式：请联系 DolphinDB 小助手报名（wx：13306510479）

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