技术指标代码学习四-MFI

MFI指标（Money Flow Index） 也可以叫资金流量指标MFI指标实际是将RSI加以修改后，演变而来。RSI以成交价为计算基础；MFI指标则结合价和量，将其列入综合考虑的范围。可以说，MFI指标是成交量的RSI指标。

1.典型价格（TP）=N日内收盘价中最高价、最低价与最后一天收盘价的算术平均值

2.货币流量（MF）＝典型价格（TP）×N日内成交金额

3.如果当日MF＞昨日MF，则将当日的MF值视为正货币流量（PMF）

4.如果当日MF＜昨日MF，则将当日的MF值视为负货币流量（NMF）

5.MFI＝100-［100/（1＋PMF/NMF）］

6.参数N一般设为14日。

回测代码如下

第一部分 准备工作

import numpy as np
import pandas as pd
import talib  


start = '2016-02-01'                       # 回测起始时间
end = '2017-02-01'                         # 回测结束时间
universe = set_universe('HS300')        # 证券池，支持股票、基金、期货、指数四种资产
benchmark = 'HS300'                        # 策略参考标准
freq = 'd'                                 # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测
refresh_rate = 1                           # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日，若freq = 'm'时间间隔为分钟
  
# 配置账户信息，支持多资产多账户
accounts = {
    'fantasy_account': AccountConfig(account_type='security', capital_base=10000000)
}


##买入卖出阈值
buy_threshold = 20    
sell_threshold = 80
  
def initialize(context):
    mfi = Signal('MFI')                                 #默认24天
    context.signal_generator = SignalGenerator(mfi)


def handle_data(context):    
    timing(context)

第二部分 策略购买

在mfi<20的时候买入 在mfi>80的时候卖出，基于仓位管理的需要 每只股票的最大投资为100000元（风控）

def timing_Basic_MFI(context):
    ##在mfi<20的时候买入 在mfi>80的时候卖出（策略）
    ##基于仓位管理的需要 每只股票的最大投资为100000元（风控）
    account =  context.get_account('fantasy_account')
    current_universe = context.get_universe( exclude_halt=True)
    mfi = context.signal_result['MFI']
    security_position = account.get_positions()
    cash = account.cash
    
    buy_list = []
    
    for sec in current_universe:
        if mfi[sec] < buy_threshold and sec not in security_position:
            buy_list.append(sec)
        elif mfi[sec]>sell_threshold and sec in security_position:
            account.order_pct_to(sec,0)
            cash += security_position[sec].amount *context.current_price(sec)
    
    d = min(len(buy_list),int(cash)//100000)
    for  sec in buy_list[:d]:
        account.order(sec,100000/context.current_price(sec))

跑了一下回测 表现一般

超买/超卖

超买超卖水平可以用来识别不可持续的价格极值。通常，MFI高于80被认为超买，低于20的MFI被认为是超卖。强劲的趋势可能会造成这些经典超买和超卖水平的问题。当上涨趋势强劲时，MFI可能会超买（> 80），价格可能继续上涨。相反，MFI可能会出现超卖（<20），当下跌趋势强劲时，价格可能会继续走低。Quong和Soudack建议扩展这些极值以进一步限定信号。90以上的走势确实超买，10以下的走势确实超卖。在90以上和10以下的情况很罕见，这表明价格走势不可持续。无可否认，许多股票交易很长一段时间没有达到90/10的极限。

上面这只股票在10月末和2月初的资金流指数低于10时变得超卖。上述跌幅足够锐利以产生这些读数，但超卖极值表明这些跌幅不可持续。单独超卖的水平不足以转变看涨。需要某种逆转或好转才能确认价格确实已经拐弯。该股证实了第一次超卖数据，在良好交易量方面出现缺口和趋势线突破。该股证实了第二次超卖数据，并在良好交易量下出现阻力突破。

如上面这只股票显示的，当资金流向指数在9月下旬和12月下旬超过90时，该股变得超买。MFI的极端情况表明这些进展是不可持续的，并且即将出现回落。第一次超买导致相当大的下降，但第二次没有。请注意，该股在第一次超买读数达到顶峰，并在10月形成较低的高点。10月底的支撑位突破标志着明显的趋势逆转。在12月超买后，该股上涨至23元以上并巩固。有两个下降的差距和一个支持突破，但这些并没有成立。价格行为强于超买。该股最终在24元突破阻力位并回升至28元以上。第二个信号没有奏效。

分歧和失败

可以组合失败波动和发散来创建更强大的信号。当MFI超过20以下，20以上的涨幅，20以上的回撤，然后突破其之前的反应高点时，会出现看涨失败的摆动。当价格走低时，形成看涨的分歧，但该指标形成更高的低点，以显示货币流通或动力的改善。

在下面的这只股票的图表中，1月至2月形成了看涨背离和失败波动。首先，请注意2月份股价如何形成较低的低点，而MFI远高于1月低点，看涨背离。其次，请注意1月份小额信贷机构如何跌破20元，2月份保持在20元以上，并于2月底突破前期高点。这种信号组合预示着3月份的强劲上涨。

当MFI在80以上超买时，跌破80，在反弹时未超过80，然后突破低于先前的反应低点，则出现看跌失败。当股票形成一个较高的高点并且指标形成一个较低的高点时，形成看跌的分歧，这表明货币流动或势头恶化。

在上面的该股图表中，8月至9月形成了看跌背离和失败波动。该股在9月份创下新高，但MFI形成了一个较低的高点。8月下旬MFI超过80点超买，9月反弹未能达到80点，9月下旬跌破前期低点，出现看跌失败。

结论

资金流量指数是一个相当独特的指标，它将动量和交易量与RSI公式结合起来。当指标高于50时，RSI动能通常有利于多头，而在低于50时则承受多头。即使MFI被认为是成交量加权的RSI，利用中线确定看涨或看跌偏见也不会奏效。相反，MFI更适合识别潜在的反转，超买/超卖水平，看涨/看跌的分歧以及看涨/看跌的失败波动。与所有指标一样，MFI不应该单独使用。纯动量振荡器（如RSI）或模式分析可以与MFI结合使用，以提高信号的稳健性。