更高效、更灵活的策略回测新体验？这份白皮书请收好！

DolphinDB智臾科技 2024-08-30

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策略回测，作为量化投研交易的核心环节之一，其重要性不言而喻。策略上线之前，可以通过回测评估策略的有效性与稳定性、优化策略参数、确保在实际交易前识别潜在问题并进行调整。长期以来，回测工具与技术栈的选择一直是量化论坛热议的焦点：

DolphinDB 开发了模拟撮合引擎与事件型高频回测引擎，结合库内行情回放的功能，构建了一套性能优异且易扩展的中高频量化交易策略回测解决方案。

为了帮助大家更全面地了解这套回测方案，我们撰写了 DolphinDB 策略回测白皮书，以中高频策略回测面临的挑战为切入点，系统介绍了 DolphinDB 高性能策略回测框架的架构实现、工作原理、功能特性和应用案例等。目前该白皮书已在 DolphinDB 官网正式发布，欢迎访问官网「开发者中心」—「白皮书」，下载获取完整资料！

回测解决方案中，模拟撮合引擎与回测引擎均以插件的形式提供服务。

模拟撮合引擎插件支持沪深交易所 Level-2 逐笔行情和快照行情，实现了与交易所一致的 “价格优先，时间优先” 高精度撮合，支持基于多种行情数据的撮合模式，并提供丰富的撮合配置，从而模拟真实的实盘交易环境。

回测插件提供了全面的事件函数，可供用户实现不同事件下的策略逻辑，还提供了回测结果接口，方便用户获取回测收益、持仓、交易明细等回测表现信息。

目前，模拟撮合引擎插件与回测插件均已入驻官网「插件市场」，欢迎购买试用！

最后，我们来快速预览一下策略回测白皮书主要包含的内容：

基本概念：简述中高频策略回测面临的诸多挑战，介绍了 DolphinDB 策略回测解决方案中的三个重要环节，即行情数据回放、委托订单模拟撮合以及策略开发与策略回测绩效评估。
数据回放框架：介绍了数据回放功能的发布-订阅-消费流程，对单表回放和多表回放等功能进行了详细说明，并通过实际案例对数据回放的使用方法及性能表现做出了详细介绍。
模拟撮合引擎：介绍了模拟撮合引擎所支持的业务功能，包含成交比例、延时、订单、位置输出等设置；价格优先、时间优先撮合；实时合成行情订单簿并即时匹配成交信息；并通过实际案例详细介绍了如何使用模拟撮合引擎开发策略。
回测引擎：介绍了 DolphinDB 中高频回测引擎的四个核心部分：自定义策略函数、策略配置与创建、行情数据回放和获取回测结果，在每个核心部分都辅以实际示例加以说明。
编写回测策略实战：以动态网格交易、科创版做市、股票高频 CTA、期货分钟频 CTA 、银行间债券双边跟随最优价做市举例，详细介绍了如何使用 DolphinDB 策略回测框架完成策略的编写、调试和执行。
用 Python 和 C++ 编写策略回测：通过实例，展示如何在 DolphinDB 策略回测框架中使用 Python 和 C++ 编写策略回测，并对不同的编写方式进行了性能测试加以展示。