客户背景
某国内头部证券公司在量化投资领域长期处于行业领先地位。随着高频交易业务的快速发展，其原有基于 Java 的实时策略平台逐渐暴露性能瓶颈，亟需通过技术升级构建新一代实时计算基础设施。核心挑战
高延时制约策略效能：原有系统实时指标计算时延过高，影响高频交易信号生成
开发效率滞后业务需求：因子从开发到上线需 3 个月，难以快速响应市场变化
行情解析能力不足：Level2 行情数据合成效率不足，影响策略决策精度
解决方案
通过多维度技术评估，该券商选择 DolphinDB 作为实时计算引擎核心组件，构建三大能力：毫秒级流处理：依托原生流计算框架，实现行情接入、指标计算、信号触发的全链路实时处理
开发范式革新：采用声明式编程替代传统编码模式，将因子逻辑开发效率提升 20 倍
高频数据增强：突破交易所原始数据频率限制，构建更细粒度的行情快照体系
实施成效
▼ 性能指标突破
实时计算时延从分钟级压缩至 3 毫秒，200 个复杂指标实现瞬时合成
开发周期从 3 个月大幅缩短至 2 周，业务迭代速度提升 85%
▼ 业务价值实现
投研团队可基于 5 毫秒级更新速率的 Level2 增强行情开发创新策略
计算平台日均稳定处理亿级数据流，支撑核心交易系统平稳运行
客户寄语
借助 DolphinDB 强大的流数据引擎，我们能够实时合成比交易所更高频的 level2 行情快照，成功将时延控制在 5 毫秒之内。
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