某头部证券基于 DolphinDB 搭建公司级量化投研数据中台

客户背景

某国内头部证券公司为强化量化投资领域的核心竞争力，计划构建统一的量化投研数据中台，旨在高效服务内部投研团队及量化私募客户。面对多源异构数据整合、高频计算效率等挑战，该证券通过严格的数据库选型测试，最终采用 DolphinDB 分布式时序数据库作为核心引擎。

核心挑战

1. 多源数据治理难题：需集成万得宏汇、通联数据、财汇数据等异构数据源，涵盖逐笔、快照、分钟及日间多频段数据

2. 计算性能瓶颈：传统数据库处理复杂金融计算耗时过长，技术指标计算效率难以满足高频策略需求

3. 因子管理体系缺失：缺乏统一的因子开发、存储与调用平台，制约策略迭代速度

解决方案

基于 DolphinDB 搭建企业级量化投研平台，实现四大核心能力：

• 全域数据融合：构建统一数据仓库，支持全市场多源异构数据标准化接入与清洗

• 高频计算引擎：依托分布式架构，实现技术指标计算性能较传统数据库提升10-100倍

• 因子全生命周期管理：通过内置的1000+金融计算函数库，支持因子开发、验证、回溯一站式管理

• 投研效能工具链：提供从策略回测、风险分析到绩效归因的完整研究框架

客户评价

DolphinDB 是一款性能卓越的时序数据库，帮助我们快速实现了复杂的计算，极大提升了我们的策略研发效率。