某头部公募使用 DolphinDB 加速指标平台

客户背景

某国内头部公募基金管理公司，为提升投研数据分析效率，对其原有基于Python开发的指标平台进行技术升级。面对海量金融数据处理需求，需通过技术创新优化系统性能与开发效率。

核心痛点

• 性能瓶颈：指标平台存在分钟级响应延迟，影响实时分析能力
• 代码冗余：历史沉淀指标代码累计超过26000行，维护成本高昂
• 开发低效：新指标开发周期过长，难以快速响应复杂穿透指标需求
• 数据覆盖：需支持股票、债券、基金、国债等多品种数据的统一计算

解决方案

经过严格的POC验证对比，该机构采用DolphinDB时序数据库作为新一代指标平台核心引擎，依托其高性能计算能力和简洁的代码表达特性，实现：
√ 指标计算引擎全面重构，系统响应速度提升百倍
√ 高效支持用户自定义复杂穿透指标开发
√ 代码复杂度显著降低，提升开发维护效率

实施成效

• 性能飞跃：指标计算时延从分钟级降至毫秒级，实现实时响应
• 效率提升：投研分析效率提升超100倍，复杂指标计算性能提升10倍（1000%）
• 代码优化：核心指标代码量缩减85%，从26000+行精简至4000行以内
• 运维升级：代码可维护性显著增强，新指标开发周期大幅缩短

该实践验证了DolphinDB在金融量化领域的卓越性能，通过底层引擎革新与开发范式升级，为资管机构构建高性能数据分析平台提供了成功范例，助力实现业务决策实时化与系统运维精益化。

客户说...

指标中心基于日终估值和市场数据计算风险、持仓、归因等各类投后指标，为运作、营销、投研业务线提供不同维度的定制化指标查询服务。