自己写的回测框架以及回测（python）

Hello，大家好，我是吴柒，这里是我学习的一些东西，算是记录一下自己的学习历程。如果有人想要代码或者讨论，欢迎留言。

首先看一下量化回测的结果，因为只是检验一下模型，所以这里用了简单的MA策略和MACD金叉死叉策略。

首先看一下自己写回测框架的优点：

1、自由度十分的高，修改增加功能十分的快速，可以适应自己的习惯。顺手。

2、自己清楚其中的每一个细节，别人的框架如果有错误那是影响真金白银的。而且自己的框架随时可以进行增加。比如我的框架就可以定义买入方式，比如开盘买入卖出，收盘买入卖出，是否允许卖空等等。（当然还没有非常的完善）

MA策略：

策略的曲线：

策略的各项指标：

策略的平均指标：

MACD策略：

策略的各项指标：

策略的平均指标：

可以看到，这个回测输出了每个策略的参数，以及每个策略的指标，每个策略的平均指标，还有策略总的标注输出图，可以更加方便的进行对比。

回测框架结构，BackTest类（回测引擎）以及opti_params类（优化参数），还有策略类，BackTest类是一个虚基类，策略类是继承BackTest的，重写了其中的strategy方法，这样可以大大减少其中的代码量，然后通过下面的代码进行回测以及参数优化。

可以看到核心代码的数量非常的少。提升开发的速度。

依然存在很多改进的地方：

1、没有使用多进程，多进程的代码已经写好了，但是还没有嵌入进去，多进程引擎代码块的独立性非常高。

2、画图部分没有加入市场指数，这样对比不是很明显，看不到是否跑赢了市场，这个部分明天增加。

3、指标的数量有些少，有很多指标没有增加。比如多头收益占比，空头收益占比，月度胜率，这个需要慢慢增加。

4、回测的速度不够快。