天云数据国债收益率预测：构建480+特征，模型准确度达75%

客户需求

通过更加精准的预测未来一段时间收益率的涨跌变动趋势，以及按照预测结果制定不同交易策略，支持国债产品投资策略决策和做市策略决策，提升数字化决策效率。

发现影响国债收益率的重要因素，以及这些因素影响收益率的模式，增强业务人员对于市场的敏感度和市场预判能力。

天云数据“国债收益率预测”解决方案

天云数据“国债收益率预测”解决方案，利用AI技术预测国债期货收益率及变化趋势，提供期货交易和做市策略制定的智能辅助支持；挖掘影响收益率变化的重要因子，辅助提高策略制定的决策效率。

数据基础：与FICC业务专家对接，收集各类影响收益率的指标数据，包括收益率本身每天变动的数值、宏观经济、金融行业宏观指标、国际经济指标、各类银行间和交易所的国债回购产品等等；

特征工程：构建了480多个特征，尝试了多个机器学习的模型，探索这些特征对于国债收益率的影响模式；

预测建模：实现对于未来5天、10天、20天平均收益率的不同涨跌幅度的预测，包括大涨、小涨、大跌、小跌；

策略开发：按照预测结果开发对应不同的交易策略，辅助智能策略交易。

天云数据“国债收益率预测”实践效果（1个月效果）

模型开发：

• 完成5年和10年国债涨跌收益率预测模型开发；

• 完成从简单到复杂共12种不同对应的量化策略开发；

• 完成5年和10年国债收益率多分类涨跌模型开发；

业务效果：

• （5天、10天）国债收益率涨跌趋势预测，准确度达75%，为FICC国债交易和做市提供数字化决策支持；

• 实现基于5天预测结果的量化交易策略，利用最近一年数据测试，累计收益率13.3%，最大回撤5.23%，夏普比率2.15。