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对接极速行情,真的很简单...

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一次完整的量化交易通常包含接收行情、分析研发策略算法交易三个步骤,其中海量金融市场行情数据的接收是后续分析和交易的基石。行情数据的精细度和完整度决定了其是否能以较高的频率准确反映市场的真实情况,并影响到交易信号和买卖指令的发出。

行情数据通常包含交易行情订单委托行情,交易行情指最新成交价、成交量、最高价、最低价等,订单委托行情包括委托量以及不同档的买卖报价数据。

一般来说,实时接收的行情数据主要指 tick 级别的数据,当然也包含快照级别数据。Tick 数据完整记录了市场所有的交易和订单信息,是最精细和完整的行情数据。交易员们将基于这些数据进行因子挖掘、策略开发和历史回测。

既然获取行情数据的环节
如此重要
DolphinDB 作为 心 系 用 户 的
国内 领先 时序数据库厂商 

定然不会坐视不理——

事实上,我们已经针对 Level2 实时行情数据,开发了能够对接恒生 NSQ 极速行情系统的插件。
有了它,用户可以更加方便地实时获取上海和深圳市场行情数据啦!
该插件目前已经支持的数据源包括:
  • 现货逐笔委托行情主推回调
  • 现货逐笔成交行情主推回调
  • 现货深度行情主推回调
通过 DolphinDB NSQ 插件,用户只需要通过几行代码即可实现:
  • 交易所行情流数据接收
  • 实时行情数据写入磁盘
以上海和深圳市场的行情数据入库为例,完整的数据流转过程如下图所示:
通过 NSQ 插件把交易所 Level2 行情数据实时写入 DolphinDB 数据库的最终订阅执行只需如下几行代码:
    nsq::subscribe(`orders, `sh, orders_sh_stream)
    nsq::subscribe(`orders, `sz, orders_sz_stream)
    nsq::subscribe(`trade, `sh, trade_sh_stream)
    nsq::subscribe(`trade, `sz, trade_sz_stream)
    nsq::subscribe(`snapshot, `sh, snapshot_sh_stream)
    nsq::subscribe(`snapshot, `sz, snapshot_sz_stream)

    至此,只要数据源有实时增量数据推送,就可以在 DolphinDB 的流数据表和分布式表中查到最新的数据。

    关于行情获取方式,请自行咨询对应的券商;关于插件的下载安装、部署和加载,以及从建库建表到订阅发布、实现数据实时入库的详细步骤,欢迎大家点击阅读原文查看。我们已经为大家整理好了全流程的脚本,一键即可获取~

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