一次完整的量化交易通常包含接收行情、分析研发策略和算法交易三个步骤,其中海量金融市场行情数据的接收是后续分析和交易的基石。行情数据的精细度和完整度决定了其是否能以较高的频率准确反映市场的真实情况,并影响到交易信号和买卖指令的发出。
行情数据通常包含交易行情和订单委托行情,交易行情指最新成交价、成交量、最高价、最低价等,订单委托行情包括委托量以及不同档的买卖报价数据。
一般来说,实时接收的行情数据主要指 tick 级别的数据,当然也包含快照级别数据。Tick 数据完整记录了市场所有的交易和订单信息,是最精细和完整的行情数据。交易员们将基于这些数据进行因子挖掘、策略开发和历史回测。

定然不会坐视不理——
现货逐笔委托行情主推回调 现货逐笔成交行情主推回调 现货深度行情主推回调
交易所行情流数据接收 实时行情数据写入磁盘

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至此,只要数据源有实时增量数据推送,就可以在 DolphinDB 的流数据表和分布式表中查到最新的数据。
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